PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Principal Diversified Income Fund (PGDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

The fund generally invests a majority of its assets in fixed income securities, such as investment-grade corporate bonds, high yield bonds (also known as "junk" bonds), preferred securities, commercial mortgage-backed securities, and emerging market debt securities, in an effort to provide incremental yields over a portfolio of government securities. Such securities include instruments with variable or floating interest rates. The fixed income portion of the it is not managed to a particular maturity or duration. The fund invests in foreign, including emerging market, securities.

ISIN
US74254V2328
CUSIP
74254V232
Эмитент
Principal
Дата выпуска
14 дек. 2008 г.
Категория
Multisector Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с CBLDXPGDIX с PLSAXPGDIX с VTVPGDIX с PDSYXPGDIX с PMAQXPGDIX с DBSCX

Доходность

График доходности PGDIX

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции PGDIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,096.

Загрузка графика...

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Доходность по периодам

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) показал доход в -0.29% с начала года и 1.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGDIX составила 3.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.

Principal Diversified Income Fund

1 день
0.26%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-0.29%
1 год
1.45%
3 года*
5.53%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.67%
Всё время*
7.18%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PGDIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PGDIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.32%-0.03%-2.31%1.46%0.24%0.17%-0.63%0.53%-0.29%
20250.82%1.33%-0.45%-0.11%0.58%1.61%0.30%1.33%1.07%-0.02%-0.42%0.29%6.50%
20240.50%-0.43%1.34%-1.19%1.28%0.50%1.78%1.25%1.33%-1.25%1.03%-0.78%5.44%
20233.45%-1.47%0.23%0.73%-0.88%1.00%1.04%-0.57%-1.62%-1.13%4.30%3.35%8.53%
2022-2.43%-1.76%-0.27%-2.92%-0.64%-3.95%2.89%-1.26%-4.09%0.22%3.07%-0.39%-11.20%
2021-0.15%0.74%1.49%2.07%1.16%0.14%0.94%1.22%-1.88%1.30%-1.04%2.45%8.66%

Метрики бенчмарка

Principal Diversified Income Fund has an annualized alpha of 4.04%, beta of 0.23, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2008.

  • This fund participated in 41.67% of S&P 500 Index downside but only 40.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.41 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
4.04%
Бета
0.23
R²
0.41
Участие в росте
40.35%
Участие в снижении
41.67%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PGDIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PGDIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.

Ранг доходности на риск PGDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGDIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.77

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.44

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.50

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

10.58

-9.35

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.67$0.73$0.74$0.77$0.62$0.64$0.62$0.71$0.65$0.66$0.77$0.69

Дивидендный доход

5.91%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.06$0.06$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.35
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.08$0.73
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.08$0.74
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.13$0.77
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.62
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Principal Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Diversified Income Fund составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-23.76%март 2020 г.
28d9mo 13d
10mo 11dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Обвал COVID2020
-19.96%март 2009 г.
2mo 1d1mo 9d
3mo 10dянв. 2009 г. - апр. 2009 г.
Финансовый кризис2007–2009
-14.60%окт. 2022 г.
9mo 21d1y 9mo
2y 7moянв. 2022 г. - июль 2024 г.
Медвежий рынок2022
-10.59%окт. 2011 г.
2mo 25d4mo
6mo 25dиюль 2011 г. - февр. 2012 г.
—
-9.69%февр. 2016 г.
9mo 18d4mo 20d
1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г.
—

Показатели просадок

PGDIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-56.78%

+33.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-9.10%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.38%

-18.90%

+15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-25.43%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

-33.92%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.17%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-10.69%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.14%

-0.96%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PGDIX

Добавьте Principal Diversified Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PGDIX