PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Diversified Income Fund (PGDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Diversified Income Fund (PGDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V2328

CUSIP

74254V232

Эмитент

Principal Funds

Дата выпуска

14 дек. 2008 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PGDIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Популярные сравнения:
PGDIX с ONEQ PGDIX с FSKAX
Популярные сравнения:
PGDIX с ONEQ PGDIX с FSKAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) показал доход в 2.18% с начала года и 6.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGDIX составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PGDIX

С начала года

2.18%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.39%

1 год

6.17%

3 года

4.04%

5 лет

5.65%

10 лет

3.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%1.33%-0.45%-0.12%0.58%2.18%
20240.50%-0.43%1.34%-1.19%1.29%0.50%1.79%1.25%1.33%-1.25%1.03%-0.78%5.46%
20233.45%-1.47%0.23%0.73%-0.88%1.00%1.04%-0.57%-1.62%-1.12%4.31%3.35%8.53%
2022-2.43%-1.76%-0.27%-2.91%-0.64%-3.95%2.89%-1.26%-4.09%0.22%3.07%-0.39%-11.21%
2021-0.15%0.74%1.49%2.07%1.15%0.14%0.94%1.22%-1.89%1.30%-1.04%2.45%8.66%
20200.68%-2.23%-15.64%1.98%3.13%2.20%3.57%1.83%-0.27%0.69%5.05%2.61%1.90%
20194.49%0.87%1.04%1.27%-0.82%2.32%0.54%-0.05%0.84%0.69%0.03%1.85%13.79%
20181.50%-2.78%0.52%0.01%-0.78%-0.72%1.72%-1.16%0.61%-2.36%0.09%-2.04%-5.37%
20171.75%1.59%0.05%1.14%0.77%0.17%1.47%0.89%0.33%0.48%0.50%0.67%10.24%
2016-1.57%0.43%3.50%1.65%0.20%1.93%1.90%0.86%0.70%-0.32%-1.49%1.56%9.64%
20150.56%1.34%-0.15%1.48%-0.08%-1.77%0.35%-2.25%-1.63%2.56%-0.83%-1.71%-2.22%
20140.51%2.56%1.19%1.39%1.63%1.41%-1.07%1.48%-1.74%0.60%-0.29%-1.18%6.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGDIX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGDIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Diversified Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.05
  • За 5 лет: 1.28
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.73$0.74$0.77$0.62$0.64$0.62$0.71$0.65$0.66$0.78$0.69$1.01

Дивидендный доход

6.23%6.30%6.47%5.33%4.59%4.64%5.13%5.11%4.67%5.77%5.28%7.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.29
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.08$0.74
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.13$0.77
2022$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.62
2021$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.64
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.62
2019$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.71
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.65
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.66
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.16$0.78
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.15$0.69
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.46$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Diversified Income Fund составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.76%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.218
-20.96%7 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.3730 апр. 2009 г.79
-14.6%3 янв. 2022 г.20321 окт. 2022 г.44431 июл. 2024 г.647
-10.59%11 июл. 2011 г.614 окт. 2011 г.821 февр. 2012 г.143
-9.69%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.9730 июн. 2016 г.297
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...