График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Diversified Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Diversified Income Fund (PGDIX) показал доход в -2.19% с начала года и 2.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGDIX составила 4.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal Diversified Income Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGDIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | -0.03% | -2.48% | -2.19% | |||||||||
| 2025 | 0.82% | 1.33% | -0.45% | -0.11% | 0.58% | 1.61% | 0.30% | 1.33% | 1.07% | -0.02% | -0.42% | 0.29% | 6.50% |
| 2024 | 0.50% | -0.43% | 1.34% | -1.19% | 1.28% | 0.50% | 1.78% | 1.25% | 1.33% | -1.25% | 1.03% | -0.78% | 5.44% |
| 2023 | 3.45% | -1.47% | 0.23% | 0.73% | -0.88% | 1.00% | 1.04% | -0.57% | -1.62% | -1.13% | 4.30% | 3.35% | 8.53% |
| 2022 | -2.43% | -1.76% | -0.27% | -2.92% | -0.64% | -3.95% | 2.89% | -1.26% | -4.09% | 0.22% | 3.07% | -0.39% | -11.20% |
| 2021 | -0.15% | 0.74% | 1.49% | 2.07% | 1.16% | 0.14% | 0.94% | 1.22% | -1.88% | 1.30% | -1.04% | 2.45% | 8.66% |
Метрики бенчмарка
Principal Diversified Income Fund: годовая альфа составляет 4.32%, бета — 0.23, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 17.12.2008.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.81%) было выше, чем в снижении (40.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.41 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.32%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 41.81%
- Участие в снижении
- 40.72%
Комиссия
Комиссия PGDIX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGDIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PGDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.40 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.61 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PGDIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.73 | $0.74 | $0.77 | $0.62 | $0.64 | $0.62 | $0.71 | $0.65 | $0.66 | $0.77 | $0.69 |
Дивидендный доход | 5.88% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.73 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.74 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.77 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.08 | $0.62 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 23.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Diversified Income Fund составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.76% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 218 |
| -19.96% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 28 | 17 апр. 2009 г. | 70 |
| -14.6% | 3 янв. 2022 г. | 203 | 21 окт. 2022 г. | 444 | 31 июл. 2024 г. | 647 |
| -10.59% | 11 июл. 2011 г. | 61 | 4 окт. 2011 г. | 82 | 1 февр. 2012 г. | 143 |
| -9.69% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 97 | 30 июн. 2016 г. | 297 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...