PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGDIX с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGDIX (Principal Diversified Income Fund) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both funds - PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Over the past 10 years, PGDIX returned 3.99%/yr vs 19.60%/yr for ONEQ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGDIX charges 0.68%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.03%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 3.99% против 19.60% соответственно.

PGDIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.22%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.99%

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGDIX и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-0.62%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between PGDIX and ONEQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2008 г.

0.56

The correlation between PGDIX and ONEQ shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с FSKAXPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с CBLDXPGDIX с VTVPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

PGDIX vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.45

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.22

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.11

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

12.28

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.45

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.65

+0.47

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и ONEQ

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGDIXONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-55.09%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-12.64%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-24.09%

+20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-35.23%

+20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

-35.23%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.96%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-7.95%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

3.19%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и ONEQ

Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGDIXONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.17%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

11.95%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

16.04%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

22.14%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

21.71%

-16.48%

Сравнение комиссий PGDIX и ONEQ

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и ONEQ

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.84%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%

Часто задаваемые вопросы

PGDIX and ONEQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (4.17%) compared to PGDIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PGDIX dropped -23.76% vs ONEQ's -55.09%.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGDIX и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор