Сравнение PGDIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.56% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и FSKAX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
PGDIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PGDIX
FSKAX
Сравнение PGDIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.50 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 7.20 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.79 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и FSKAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и FSKAX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и FSKAX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -35.01% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -12.42% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -25.39% | +10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -35.01% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.20% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -4.05% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.60% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и FSKAX
Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 1.46%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 5.52% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 9.85% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 18.69% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 17.42% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 18.44% | -13.20% |