PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGDIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGDIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-2.02%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%3.50%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

PGDIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.32%
1 год
2.41%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.09%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с VTVPGDIX с PLZTXPGDIX с CMPGXPGDIX с PLSAXPGDIX с CBLDX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий PGDIX и PDSYX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PGDIX
Principal Diversified Income Fund

Доходность на риск

PGDIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.59

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.98

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.56

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.04

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

17.91

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.56

+0.56

Корреляция

Корреляция между PGDIX и PDSYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и PDSYX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.87%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и PDSYX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGDIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-30.01%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-5.32%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-10.95%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.04%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.46%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и PDSYX

Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGDIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.19%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.28%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

6.83%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

6.38%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

8.82%

-3.58%