PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с CMPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGDIX с CMPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGDIX (Principal Diversified Income Fund) and CMPGX (Principal Government & High Quality Bond Fund) are both mutual funds - PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds, while CMPGX is a Government Bonds fund managed by Principal Funds. Over the past 10 years, PGDIX returned 3.99%/yr vs 0.58%/yr for CMPGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PGDIX charges 0.68%/yr vs 0.78%/yr for CMPGX.

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и CMPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у CMPGX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PGDIX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 3.99% против 0.58% соответственно.

PGDIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.22%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.99%

CMPGX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.16%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGDIX и CMPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-0.62%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.08%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%

Correlation

The correlation between PGDIX and CMPGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2008 г.

0.26

Over the past year, PGDIX and CMPGX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Principal Government & High Quality Bond Fund

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с PLZTXPGDIX с CBLDXPGDIX с VTVPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PLZTXCMPGX с FEUGXCMPGX с FUTBXCMPGX с RFBAXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTX

Доходность на риск

PGDIX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXCMPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.35

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.98

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.74

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

5.88

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. CMPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMPGX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и CMPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXCMPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.82

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и CMPGX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и CMPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGDIXCMPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-19.56%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.39%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-8.19%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-19.17%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

-19.56%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-3.59%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-2.42%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.00%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и CMPGX

Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.97%, в то время как у Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGDIXCMPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.64%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

3.17%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

4.37%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

6.65%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

4.97%

+0.26%

Сравнение комиссий PGDIX и CMPGX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и CMPGX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CMPGX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.61%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.84%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%

Часто задаваемые вопросы

PGDIX and CMPGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMPGX has higher volatility (1.64%) compared to PGDIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PGDIX dropped -23.76% vs CMPGX's -19.56%.

CMPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGDIX и CMPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор