Сравнение PGDIX с CMPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и CMPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и CMPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -1.68% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у CMPGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PGDIX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 4.13% против 0.61% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.13%
CMPGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и CMPGX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.
Доходность на риск
PGDIX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск
PGDIX
CMPGX
Сравнение PGDIX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | CMPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.83 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.08 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.12 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и CMPGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и CMPGX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CMPGX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.84% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и CMPGX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и CMPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -19.56% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.35% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -19.17% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -19.56% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -3.64% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.41% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.19% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и CMPGX
Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 1.52%, в то время как у Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.92% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.80% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 4.91% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 6.59% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 4.94% | +0.30% |