PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGDIX с PLZTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGDIX с PLZTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PGDIX (Principal Diversified Income Fund) and PLZTX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6) are both mutual funds - PGDIX is a Multisector Bonds fund managed by Principal Funds, while PLZTX is a Target Retirement Date fund managed by Principal Funds. Over the past 10 years, PGDIX returned 3.99%/yr vs 8.73%/yr for PLZTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGDIX charges 0.68%/yr vs 0.33%/yr for PLZTX.

Доходность

Сравнение доходности PGDIX и PLZTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGDIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PLZTX с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям PLZTX по среднегодовой доходности: 3.99% против 8.73% соответственно.

PGDIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.22%
3 года*
5.86%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.99%

PLZTX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.13%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.90%
1 год
17.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.35%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGDIX и PLZTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		-0.62%6.50%5.44%8.53%-11.20%8.66%1.89%13.77%-5.38%10.23%
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		6.54%14.46%11.11%14.97%-16.74%13.93%14.79%20.97%-7.35%16.71%

Correlation

The correlation between PGDIX and PLZTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between PGDIX and PLZTX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Income Fund

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6

Часто сравнивают с PGDIX:
PGDIX с ONEQPGDIX с FSKAXPGDIX с CMPGXPGDIX с CBLDXPGDIX с VTVPGDIX с PLSAXPGDIX с PDSYX
Часто сравнивают с PLZTX:
PLZTX с PLSAXPLZTX с CMPGXPLZTX с PMAQXPLZTX с PDSYXPLZTX с FCQTXPLZTX с FFFAXPLZTX с PDAHX

Доходность на риск

PGDIX vs. PLZTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGDIX
Ранг доходности на риск PGDIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGDIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGDIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGDIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PLZTX
Ранг доходности на риск PLZTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZTX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGDIX c PLZTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGDIXPLZTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.31

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.31

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.11

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

14.06

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGDIX vs. PLZTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGDIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PLZTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGDIX и PLZTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGDIXPLZTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.31

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.77

+0.36

Просадки

Сравнение просадок PGDIX и PLZTX

Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, примерно равная максимальной просадке PLZTX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и PLZTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGDIXPLZTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.76%

-24.54%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-5.73%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-10.07%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.60%

-21.95%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.76%

-24.54%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.58%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-3.91%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.26%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PGDIX и PLZTX

Текущая волатильность для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) составляет 0.97%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLZTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGDIXPLZTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.53%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

6.22%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

7.73%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

10.49%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

11.23%

-6.00%

Сравнение комиссий PGDIX и PLZTX

PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PLZTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGDIX и PLZTX

Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PLZTX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGDIX
Principal Diversified Income Fund		5.84%6.17%6.28%6.47%5.34%4.59%4.63%5.12%5.10%4.67%5.76%5.27%
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		4.37%4.66%3.75%3.45%8.09%5.44%4.48%3.73%3.83%2.54%2.28%1.68%

Часто задаваемые вопросы

PGDIX and PLZTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLZTX has higher volatility (2.53%) compared to PGDIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PGDIX dropped -23.76% vs PLZTX's -24.54%.

PLZTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGDIX и PLZTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор