Сравнение PGDIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGDIX имеют среднегодовую доходность 4.09%, а акции JMSIX немного отстают с 3.95%.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и JMSIX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
PGDIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
PGDIX
JMSIX
Сравнение PGDIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 3.57 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.47 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 13.07 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.76 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и JMSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и JMSIX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и JMSIX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -18.40% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.64% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -11.39% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -18.40% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.28% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -2.60% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.43% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и JMSIX
Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.77% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.67% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 2.59% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.69% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.85% | +1.39% |