PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPGX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMPGX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CMPGX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMPGX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CMPGX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: 0.61% против 1.05% соответственно.

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Government & High Quality Bond Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PLZTXCMPGX с FUTBXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTXCMPGX с PDSYX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с OGVCXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX

Сравнение комиссий CMPGX и RFBAX

CMPGX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund

Доходность на риск

CMPGX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPGX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPGXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.71

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.74

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.77

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

16.11

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMPGX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPGX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPGX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPGXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.71

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.22

Корреляция

Корреляция между CMPGX и RFBAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPGX и RFBAX

Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок CMPGX и RFBAX

Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMPGXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-8.03%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-0.77%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-7.61%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.56%

-8.03%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.39%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.19%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.23%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPGX и RFBAX

Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMPGXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

0.48%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.21%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

1.94%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

2.06%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

1.78%

+3.16%