Сравнение PGAIX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.50% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и WMRIX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
PGAIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
PGAIX
WMRIX
Сравнение PGAIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.65 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.15 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.93 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 10.70 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.65 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и WMRIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и WMRIX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и WMRIX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -37.84% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.91% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -22.03% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -31.27% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.95% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.22% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.79% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и WMRIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 2.85% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 7.06% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 11.37% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.54% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 12.48% | -2.29% |