Сравнение PGAIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.35% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 8.44% против 2.28% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 8.44%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и PTTRX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PGAIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PGAIX
PTTRX
Сравнение PGAIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.92 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.30 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.52 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 4.45 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.92 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и PTTRX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и PTTRX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.49% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и PTTRX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -19.28% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -3.67% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -19.28% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -19.28% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -2.67% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.19% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.26% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и PTTRX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.04% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 3.00% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.51% | 5.12% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 6.20% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.20% | 5.19% | +5.01% |