PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGAIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGAIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PGAIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGAIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		0.96%20.68%14.76%12.48%-17.38%11.35%14.57%15.29%-5.15%14.78%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PGAIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.72% соответственно.

PGAIX

1 день
1.28%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.96%
6 месяцев
6.07%
1 год
19.80%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.29%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Core Asset Allocation Fund

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PGAIX:
PGAIX с ^SP500TRPGAIX с GGSIXPGAIX с LFMIXPGAIX с PFORXPGAIX с PIMIXPGAIX с PISIXPGAIX с TIBAX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PGAIX и PSLDX

PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSLDX в 0.61%.

PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PGAIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGAIX
Ранг доходности на риск PGAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGAIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGAIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGAIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGAIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.28

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.55

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.08

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.37

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

1.11

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGAIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGAIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGAIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGAIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.28

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.12

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.61

+0.05

Корреляция

Корреляция между PGAIX и PSLDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGAIX и PSLDX

Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGAIX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund		2.53%1.78%4.27%1.54%1.07%1.10%10.94%2.49%3.12%1.67%1.66%0.00%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PGAIX и PSLDX

Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGAIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-55.25%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-19.25%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-49.32%

+26.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-49.32%

+22.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-15.88%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-10.70%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.38%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PGAIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGAIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

8.39%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

14.38%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

24.15%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

22.90%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

21.33%

-11.14%