Сравнение PSLDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLDX или SPY.
Основные характеристики
| PSLDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.83% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 47.28% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -3.37% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.10% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.32% | 12.29% |
| Макс. просадка | -79.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и SPY
С начала года, PSLDX показывает доходность 22.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLDX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции SPY немного впереди с 13.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и SPY
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSLDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и SPY
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 14.40% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 11.13% | 14.09% | 15.58% | 24.51% | 11.55% | 12.08% | 23.01% | 43.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и SPY
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -79.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и SPY
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.