PortfoliosLab logo
Сравнение PSLDX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSLDX и VTSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.17%
5.87%
PSLDX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLDX:

1.10

VTSAX:

1.38

Коэф-т Сортино

PSLDX:

1.56

VTSAX:

1.88

Коэф-т Омега

PSLDX:

1.19

VTSAX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PSLDX:

0.66

VTSAX:

2.09

Коэф-т Мартина

PSLDX:

4.47

VTSAX:

8.16

Индекс Язвы

PSLDX:

4.36%

VTSAX:

2.19%

Дневная вол-ть

PSLDX:

17.82%

VTSAX:

13.01%

Макс. просадка

PSLDX:

-79.57%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

PSLDX:

-10.95%

VTSAX:

-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 1.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLDX имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции VTSAX немного впереди с 12.33%.


PSLDX

С начала года

5.26%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

2.32%

1 год

19.29%

5 лет

8.98%

10 лет

12.06%

VTSAX

С начала года

1.09%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

6.36%

1 год

18.11%

5 лет

15.89%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSLDX и VTSAX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии PSLDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLDX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLDX
Ранг риск-скорректированной доходности PSLDX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLDX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSLDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.101.38
Коэффициент Сортино PSLDX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.561.88
Коэффициент Омега PSLDX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.25
Коэффициент Кальмара PSLDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.662.09
Коэффициент Мартина PSLDX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.478.16
PSLDX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.10
1.38
PSLDX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и VTSAX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
14.47%16.73%3.67%2.66%38.80%11.13%14.09%15.58%24.51%11.55%12.08%23.01%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и VTSAX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -79.57%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.95%
-3.37%
PSLDX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и VTSAX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.52%
3.49%
PSLDX
VTSAX