Сравнение PSLDX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLDX или VTSAX.
Основные характеристики
| PSLDX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.61% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 46.40% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -3.99% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.83% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 14.96 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 18.29% | 12.72% |
| Макс. просадка | -79.57% | -55.34% |
| Текущая просадка | -12.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и VTSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и VTSAX
С начала года, PSLDX показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLDX имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции VTSAX немного отстают с 12.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и VTSAX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSLDX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и VTSAX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.67%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 14.67% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 11.13% | 14.09% | 15.58% | 24.51% | 11.55% | 12.08% | 23.01% | 43.03% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и VTSAX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -79.57%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и VTSAX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.