- ISIN
- US72201F4330
- CUSIP
- 72201F433
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 авг. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции PSLDX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSLDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) показал доход в 8.53% с начала года и 27.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSLDX составила 14.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 14.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PSLDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSLDX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | 2.51% | -9.79% | 10.43% | 6.09% | -1.13% | 8.53% | ||||||
| 2025 | 3.00% | 3.09% | -7.21% | -3.51% | 4.17% | 7.65% | 1.62% | 2.36% | 6.51% | 3.41% | 0.32% | -1.78% | 20.34% |
| 2024 | 0.24% | 2.44% | 4.42% | -9.55% | 7.65% | 4.08% | 4.33% | 3.87% | 4.35% | -5.80% | 7.76% | -7.46% | 15.41% |
| 2023 | 13.54% | -7.36% | 7.08% | 1.94% | -2.36% | 6.81% | 1.71% | -4.22% | -11.30% | -7.20% | 18.63% | 12.31% | 27.93% |
| 2022 | -9.41% | -5.68% | -0.97% | -17.31% | -0.72% | -12.14% | 13.31% | -8.44% | -17.02% | 3.64% | 13.11% | -7.75% | -43.18% |
| 2021 | -3.54% | -1.03% | 0.43% | 7.73% | 1.03% | 6.24% | 5.23% | 2.81% | -6.95% | 8.06% | 0.57% | 3.75% | 25.85% |
Метрики бенчмарка
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I has an annualized alpha of 6.15%, beta of 0.88, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2007.
- This fund captured 132.21% of S&P 500 Index gains and 109.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.15%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 132.21%
- Участие в снижении
- 109.05%
Комиссия
Комиссия PSLDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSLDX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.46 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.92 | -2.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.23 | $2.49 | $0.60 | $0.35 | $9.28 | $3.50 | $4.25 | $2.64 | $5.30 | $2.34 | $2.28 |
Дивидендный доход | 10.97% | 12.92% | 15.23% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $9.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.25%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 6mo | 2y 11moокт. 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.32%окт. 2022 г. | 9mo 26d | 3y 1d | 3y 9moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -37.64%март 2020 г. | 27d | 3mo 22d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.18%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.12%янв. 2016 г. | 9mo 10d | 2mo 23d | 12mo 3dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| PSLDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -56.78% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.10% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.03% | -18.90% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -25.43% | -23.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -33.92% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.21% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -10.71% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.04% | +1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSLDX
Добавьте PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSLDX