Сравнение PSLDX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции PSLDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.02% соответственно.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и SCHX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
PSLDX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
PSLDX
SCHX
Сравнение PSLDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.50 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.51 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.02 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.66 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и SCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и SCHX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и SCHX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -34.33% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -12.19% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -25.41% | -23.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -34.33% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -5.67% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -4.00% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 2.62% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и SCHX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 5.36% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 9.67% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 18.33% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 17.13% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 18.13% | +3.20% |