PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.52% соответственно.

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGXPSLDX с SCHX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEMPISIX с SWPPX

Сравнение комиссий PSLDX и PISIX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Доходность на риск

PSLDX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.75

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.00

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.71

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

2.76

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.75

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.09

Корреляция

Корреляция между PSLDX и PISIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и PISIX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и PISIX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-57.47%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-12.41%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

-18.93%

-30.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

-35.44%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-9.35%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-7.23%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.48%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и PISIX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.44%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

11.37%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

16.48%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

13.92%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

14.54%

+6.79%