Сравнение PGAIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGAIX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции PCN немного впереди с 8.38%.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и PCN
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PGAIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PGAIX
PCN
Сравнение PGAIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | -0.13 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | -0.06 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.15 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | -0.48 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.13 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и PCN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и PCN
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и PCN
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -61.12% | +34.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -13.78% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -33.39% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -50.27% | +23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.77% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -7.22% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.30% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.89% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.70% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 15.72% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 16.56% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 21.97% | -11.78% |