PortfoliosLab logo
Сравнение PCN с PTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCN и PTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PCN и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

750.00%800.00%850.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
808.77%
853.53%
PCN
PTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCN:

0.70

PTY:

0.55

Коэф-т Сортино

PCN:

0.82

PTY:

0.62

Коэф-т Омега

PCN:

1.19

PTY:

1.20

Коэф-т Кальмара

PCN:

0.68

PTY:

0.43

Коэф-т Мартина

PCN:

3.16

PTY:

2.33

Индекс Язвы

PCN:

3.04%

PTY:

2.82%

Дневная вол-ть

PCN:

15.21%

PTY:

13.38%

Макс. просадка

PCN:

-61.13%

PTY:

-61.19%

Текущая просадка

PCN:

-5.89%

PTY:

-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PTY с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.43% соответственно.


PCN

С начала года

-1.67%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-4.14%

1 год

10.64%

5 лет

6.05%

10 лет

7.95%

PTY

С начала года

-0.72%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.33%

5 лет

9.20%

10 лет

9.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCN и PTY

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCN и PTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

PTY
Ранг риск-скорректированной доходности PTY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCN c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTY равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.70
0.55
PCN
PTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PTY

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности PTY в 10.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
10.64%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
10.34%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.89%10.63%9.48%11.81%12.67%13.90%

Просадки

Сравнение просадок PCN и PTY

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.13%, примерно равная максимальной просадке PTY в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.89%
-7.06%
PCN
PTY

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PTY

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.52%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.52%
6.29%
PCN
PTY