PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с MPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с MPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Barings Participation Investors (MPV).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и MPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Barings Participation Investors (MPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и MPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
MPV
Barings Participation Investors		9.50%0.74%20.52%39.14%-10.73%31.93%-21.01%14.57%14.84%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у MPV с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям MPV по среднегодовой доходности: 8.38% против 10.08% соответственно.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

MPV

1 день
1.52%
1 месяц
-7.05%
С начала года
9.50%
6 месяцев
-10.53%
1 год
11.69%
3 года*
21.13%
5 лет*
15.12%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Barings Participation Investors

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с TLTPCN с SCHDPCN с JEPI
Часто сравнивают с MPV:
MPV с MCIMPV с BGTMPV с DHYA.LMPV с SCHDMPV с ADXMPV с USAMPV с VOO

Доходность на риск

PCN vs. MPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
MPV
Ранг доходности на риск MPV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c MPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNMPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.46

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.83

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.35

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

1.37

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. MPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MPV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и MPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNMPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между PCN и MPV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и MPV

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности MPV в 8.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
MPV
Barings Participation Investors		8.51%9.31%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%

Просадки

Сравнение просадок PCN и MPV

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и MPV.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNMPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-54.02%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-19.76%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-22.63%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-54.02%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-12.14%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.73%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

5.08%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и MPV

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.89%, в то время как у Barings Participation Investors (MPV) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNMPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.78%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

19.52%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

25.81%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

20.99%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

25.79%

-3.82%