PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCN с MPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCN и MPV составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PCN с MPV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Barings Participation Investors (MPV).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или MPV.

Доходность

Сравнение доходности PCN и MPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Barings Participation Investors (MPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCN:

0.60

MPV:

1.26

Коэф-т Сортино

PCN:

0.78

MPV:

1.74

Коэф-т Омега

PCN:

1.18

MPV:

1.24

Коэф-т Кальмара

PCN:

0.66

MPV:

1.73

Коэф-т Мартина

PCN:

2.81

MPV:

5.27

Индекс Язвы

PCN:

3.27%

MPV:

4.52%

Дневная вол-ть

PCN:

15.28%

MPV:

19.51%

Макс. просадка

PCN:

-61.14%

MPV:

-54.02%

Текущая просадка

PCN:

-5.05%

MPV:

-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у MPV с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям MPV по среднегодовой доходности: 7.96% против 11.30% соответственно.

PCN

С начала года

-0.80%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.55%

1 год

9.18%

3 года

6.77%

5 лет

5.31%

10 лет

7.96%

MPV

С начала года

5.21%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

10.67%

1 год

24.43%

3 года

21.24%

5 лет

16.00%

10 лет

11.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Barings Participation Investors

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCN и MPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MPV
Ранг риск-скорректированной доходности MPV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCN c MPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Barings Participation Investors (MPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MPV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и MPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и MPV

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности MPV в 11.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		10.64%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%
MPV
Barings Participation Investors		11.02%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PCN и MPV

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки MPV в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и MPV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и MPV

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.61%, в то время как у Barings Participation Investors (MPV) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...