PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCN и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PCN с TLT

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCN или TLT.

Доходность

Сравнение доходности PCN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCN:

0.57

TLT:

-0.23

Коэф-т Сортино

PCN:

0.72

TLT:

-0.27

Коэф-т Омега

PCN:

1.17

TLT:

0.97

Коэф-т Кальмара

PCN:

0.59

TLT:

-0.09

Коэф-т Мартина

PCN:

2.57

TLT:

-0.46

Индекс Язвы

PCN:

3.20%

TLT:

8.25%

Дневная вол-ть

PCN:

15.29%

TLT:

14.52%

Макс. просадка

PCN:

-61.14%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

PCN:

-5.65%

TLT:

-43.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции PCN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.92% против -1.12% соответственно.

PCN

С начала года

-1.42%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-4.94%

1 год

8.50%

3 года

7.55%

5 лет

6.01%

10 лет

7.92%

TLT

С начала года

-1.82%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-6.86%

1 год

-3.60%

3 года

-7.53%

5 лет

-10.17%

10 лет

-1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий PCN и TLT

PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCN и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг риск-скорректированной доходности PCN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и TLT

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности TLT в 4.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		10.70%10.10%10.93%12.71%7.93%7.87%7.41%9.64%7.88%12.02%10.27%11.31%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок PCN и TLT

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и TLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и TLT

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 2.75%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...