Сравнение PCN с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PCN и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCN и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | 17.41% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCN и JEPI
PCN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PCN vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PCN
JEPI
Сравнение PCN c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCN | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 0.95 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.83 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между PCN и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и JEPI
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCN и JEPI
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -13.71% | -47.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -10.28% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -13.71% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -4.53% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -2.07% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.12% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и JEPI
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCN | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 3.90% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 6.36% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 13.24% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 11.06% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 10.88% | +11.09% |