PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с PDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с PDO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и PDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и PDO

2026 (YTD)20252024202320222021
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.61%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.94%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью -1.94%.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

PDO

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.29%
1 год
6.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHDPCN с JEPI
Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с JEPQPDO с BTZPDO с JEPIPDO с PPFIXPDO с SCHD

Доходность на риск

PCN vs. PDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNPDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.43

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.65

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.54

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

2.28

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. PDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PDO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNPDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Корреляция

Корреляция между PCN и PDO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PDO

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности PDO в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.63%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCN и PDO

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PDO.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNPDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-36.83%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.50%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-36.83%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.75%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-14.74%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.81%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PDO

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.89%, в то время как у Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNPDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.49%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.65%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.99%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

15.91%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

15.71%

+6.26%