Сравнение PCN с PFN
PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both Multisector Bonds funds from PIMCO. Both are actively managed. Over the past 10 years, PCN returned 6.90%/yr vs 7.93%/yr for PFN. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCN charges 0.85%/yr vs 1.86%/yr for PFN.
Доходность
Сравнение доходности PCN и PFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCN показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PCN уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 6.90% против 7.93% соответственно.
PCN
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 6.90%
- Всё время*
- 9.56%
PFN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.44M | $3.69M | $3.65M | |
| $2.69M | $4.49M | $3.38M |
Сравнение доходности по годам PCN и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -1.76% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 0.58% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Correlation
The correlation between PCN and PFN is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2004 г. | 0.44 |
The correlation between PCN and PFN shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCN vs. PFN — Ранг доходности на риск
PCN
PFN
Сравнение PCN c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCN | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 1.57 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCN и PFN
Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCN | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -80.08% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -10.77% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -14.31% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.39% | -33.45% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -45.70% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -1.82% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -11.75% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.97% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCN и PFN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что PCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCN | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.83% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 8.87% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 10.31% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.54% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.18% | +3.73% |
Сравнение комиссий PCN и PFN
PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFN в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCN и PFN
Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что меньше доходности PFN в 12.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.49% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.26% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Часто задаваемые вопросы
PCN and PFN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCN has higher volatility (2.52%) compared to PFN (1.83%). In terms of maximum drawdown, PCN dropped -61.12% vs PFN's -80.08%.
PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCN и PFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор