PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCN с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCN с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCN и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCN и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCN показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PCN – 8.38% и акции PFN – 8.38%.

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHDPCN с JEPI
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPIPFN с WDI

Сравнение комиссий PCN и PFN

PCN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Доходность на риск

PCN vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCN c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCNPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.19

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

0.33

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.26

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

1.01

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCN vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCN на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCN и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCNPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.19

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между PCN и PFN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCN и PFN

Дивидендная доходность PCN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PCN и PFN

Максимальная просадка PCN за все время составила -61.12%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCN и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCNPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.12%

-80.08%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-10.77%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-33.45%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-45.70%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.29%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-11.89%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.81%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PCN и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) составляет 5.89%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCNPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.56%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.40%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

13.35%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

14.75%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.16%

+3.81%