Сравнение PGAIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.41% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и GBMFX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
PGAIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
PGAIX
GBMFX
Сравнение PGAIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.02 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 4.00 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.91 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 15.09 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.02 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и GBMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и GBMFX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и GBMFX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -23.40% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -5.98% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -14.42% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -23.40% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.64% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.29% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.57% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и GBMFX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.44% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 5.30% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 7.97% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 7.22% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 7.97% | +2.22% |