Сравнение PFUMX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%.
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и PMDIX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PFUMX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PFUMX
PMDIX
Сравнение PFUMX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.83 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 1.28 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.18 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.10 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 4.45 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.83 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.53 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и PMDIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и PMDIX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и PMDIX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -46.47% | +25.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -14.51% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -21.36% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -8.33% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.33% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.58% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.67% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.08% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 20.70% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 18.79% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 20.23% | -15.50% |