PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFUMX с CMNWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и CMNWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и CMNWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
-0.84%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
-3.10%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.10%.


PFUMX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
2.27%
1 год
11.85%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.31%
10 лет*

CMNWX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-2.38%
1 год
15.01%
3 года*
19.65%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Principal Capital Appreciation Fund

Сравнение комиссий PFUMX и CMNWX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.


Доходность на риск

PFUMX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFUMXCMNWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.91

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.42

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.20

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.43

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

6.65

+5.02

PFUMX vs. CMNWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа CMNWX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и CMNWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFUMXCMNWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.91

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.69

+0.46

Корреляция

Корреляция между PFUMX и CMNWX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и CMNWX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности CMNWX в 9.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
5.46%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
9.03%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и CMNWX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и CMNWX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFUMXCMNWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-50.43%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.91%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-23.35%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.42%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-6.99%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.46%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и CMNWX

Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.67%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFUMXCMNWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.67%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

10.03%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

17.55%

-13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

16.81%

-11.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

17.16%

-12.43%