Сравнение PFUMX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -0.84% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.10% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 19.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.10%.
PFUMX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
CMNWX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и CMNWX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PFUMX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PFUMX
CMNWX
Сравнение PFUMX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.91 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.42 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.20 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.43 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 6.65 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.91 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.69 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и CMNWX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и CMNWX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности CMNWX в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.46% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.03% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и CMNWX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -50.43% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -8.91% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -23.35% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.42% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.99% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.46% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.67%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.67% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 10.03% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 17.55% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 16.81% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.16% | -12.43% |