Сравнение PFUMX с DLENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и DLENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и DLENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | -1.36% | 8.11% | 7.92% | 9.36% | -15.50% | 1.71% | 4.66% | 11.71% | -3.54% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%.
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
DLENX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и DLENX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.
Доходность на риск
PFUMX vs. DLENX — Ранг доходности на риск
PFUMX
DLENX
Сравнение PFUMX c DLENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | DLENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.54 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 1.94 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.40 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 5.96 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.54 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.33 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и DLENX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и DLENX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DLENX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
DLENX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N | 4.90% | 5.33% | 5.71% | 5.29% | 4.49% | 3.74% | 4.11% | 4.49% | 3.57% | 4.07% | 4.29% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и DLENX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и DLENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -25.64% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -2.77% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.64% | +4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -2.16% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.65% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и DLENX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | DLENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.67% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.39% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 2.61% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.57% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 4.66% | +0.07% |