PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с DEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с DEDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и DEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и DEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.29%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DEDIX с доходностью -1.29%.

PFUMX

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.62%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—

DEDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.09%
1 год
5.85%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с EADOXPFUMX с DBLEXPFUMX с CMNWXPFUMX с EELDXPFUMX с AGEPXPFUMX с PBCKX
Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с DLENXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с AGEPXDEDIX с EELDXDEDIX с VEGBX

Сравнение комиссий PFUMX и DEDIX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DEDIX в 0.79%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Доходность на риск

PFUMX vs. DEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c DEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXDEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.15

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

2.77

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.95

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

8.08

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. DEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEDIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и DEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXDEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.11

+0.04

Корреляция

Корреляция между PFUMX и DEDIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и DEDIX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности DEDIX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.78%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и DEDIX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки DEDIX в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и DEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXDEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-20.06%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-3.00%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-20.06%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.46%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.44%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.72%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и DEDIX

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXDEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.77%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.36%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

2.74%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

3.33%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.06%

+0.67%