Сравнение PFUMX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%.
PFUMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и DBLEX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
PFUMX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
PFUMX
DBLEX
Сравнение PFUMX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.73 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 2.23 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.62 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 7.17 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.73 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и DBLEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и DBLEX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и DBLEX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -25.43% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -2.77% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.43% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.81% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -3.52% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.63% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и DBLEX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.66% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.42% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 2.61% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.52% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 4.65% | +0.08% |