Сравнение PFUMX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 20.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -1.30%.
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и SACAX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PFUMX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PFUMX
SACAX
Сравнение PFUMX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.05 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 1.58 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.49 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 7.00 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.05 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.46 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и SACAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и SACAX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и SACAX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -54.31% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -11.30% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -26.96% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -6.35% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -9.84% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.41% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и SACAX
Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.80% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.17% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 15.79% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 15.60% | -10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 16.01% | -11.28% |