PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) Коэффициент Шарпа: 2.57

Коэффициент Шарпа PFUMX равен 2.57, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.57 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PFUMX

Ранг коэффициента Шарпа PFUMX: 96.797
Исключительно

PFUMX опережает 96.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция PFUMX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PFUMX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.50
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.50 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.56+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность PFUMX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
EELDXEaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund4.31
EIDOXEaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I4.24
AGEYXAmerican Beacon Developing World Income Fund Class Y4.04
APFOXArtisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund4.03
AGEPXAmerican Beacon Frontier Markets Income Fund3.92
DBLLXDoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund3.53
GMOQXGMO Emerging Country Debt Fund Class VI3.14
GMCDXGMO Emerging Country Debt Fund3.12
FEMDXFranklin Emerging Market Debt Opportunities Fund2.93
EEIAXEaton Vance Emerging Markets Local Income Fund2.80
PFUMXPrincipal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund2.57

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PFUMX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PFUMX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PFUMX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PFUMX Sortino Ratio