Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) показал доход в -1.15% с начала года и 11.62% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PFUMX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund: годовая альфа составляет 4.63%, бета — 0.07, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.

• Этот фонд участвовал в 37.93% снижения S&P 500 Index, но только в 33.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PFUMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PFUMX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 21.27%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.