Сравнение PFUMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.00% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 24.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.00%.
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
PCBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и PCBIX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PFUMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PFUMX
PCBIX
Сравнение PFUMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.53 | +3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | -0.65 | +4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.92 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.44 | +3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -1.27 | +12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.53 | +3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.28 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и PCBIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и PCBIX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PCBIX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.53% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и PCBIX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -50.25% | +28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -19.29% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -31.17% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -16.82% | +12.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.50% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 6.62% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.26% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 10.58% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 18.36% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 18.55% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 19.09% | -14.36% |