Сравнение PFUMX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 27.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%.
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и PBCKX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PFUMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PFUMX
PBCKX
Сравнение PFUMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | -0.02 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 0.11 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.01 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.01 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -0.02 | +11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | -0.02 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и PBCKX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и PBCKX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и PBCKX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -38.00% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -19.10% | +14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -38.00% | +16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -16.13% | +11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.64% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 5.66% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 6.49% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.83% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 19.60% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 20.34% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 20.15% | -15.42% |