PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-2.71%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%.

PFSVX

1 день
3.73%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.15%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSEFXPFSVX с MSILXPFSVX с IDMIXPFSVX с MAHIXPFSVX с PVCMXPFSVX с FISVX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий PFSVX и VSIIX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PFSVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.92

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.37

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

5.63

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между PFSVX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и VSIIX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.38%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и VSIIX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-62.05%

+31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-14.16%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-24.09%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-6.14%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.57%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.44%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и VSIIX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.53%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

11.24%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

20.68%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

19.85%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

21.83%

+0.86%