PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с MAHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSVX с MAHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFSVX (iMGP SBH Focused Small Value Fund) and MAHIX (iMGP High Income Alternatives Fund) are both mutual funds - PFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management, while MAHIX is a Nontraditional Bonds fund managed by iM Global Partner Fund Management. Over the past 5 years, PFSVX returned 5.61%/yr vs 4.84%/yr for MAHIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PFSVX charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for MAHIX.

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и MAHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у MAHIX с доходностью 2.00%.

PFSVX

1 день
0.94%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.42%
6 месяцев
5.95%
1 год
19.05%
3 года*
13.46%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

MAHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.28%
1 год
7.45%
3 года*
8.56%
5 лет*
4.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSVX и MAHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		7.42%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund		2.00%7.37%8.84%12.32%-7.05%5.48%8.73%

Correlation

The correlation between PFSVX and MAHIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

iMGP High Income Alternatives Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSILXPFSVX с MSEFXPFSVX с IDMIXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVXPFSVX с FISVX
Часто сравнивают с MAHIX:
MAHIX с GMODXMAHIX с IDMIXMAHIX с MSEFXMAHIX с MSILXMAHIX с PUTIXMAHIX с PMOTXMAHIX с AFLIX

Доходность на риск

PFSVX vs. MAHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MAHIX
Ранг доходности на риск MAHIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAHIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAHIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAHIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAHIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c MAHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXMAHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.79

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
6.16

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.90

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.45

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

22.45

-17.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. MAHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа MAHIX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и MAHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXMAHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.79

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.71

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.10

-0.53

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и MAHIX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки MAHIX в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и MAHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSVXMAHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-20.00%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-1.71%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-2.97%

-27.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-9.52%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-1.71%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

0.34%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и MAHIX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iMGP High Income Alternatives Fund (MAHIX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSVXMAHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

0.69%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

1.64%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

2.00%

+17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

2.84%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

4.60%

+17.94%

Сравнение комиссий PFSVX и MAHIX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MAHIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и MAHIX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MAHIX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MAHIX
iMGP High Income Alternatives Fund		7.76%7.16%5.98%6.28%4.25%4.80%3.75%3.65%0.65%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		3.96%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFSVX and MAHIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSVX has higher volatility (4.73%) compared to MAHIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, PFSVX dropped -30.18% vs MAHIX's -20.00%.

MAHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSVX и MAHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор