PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с MSEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSVX с MSEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFSVX (iMGP SBH Focused Small Value Fund) and MSEFX (iMGP Equity Fund) are both mutual funds - PFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management, while MSEFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by iM Global Partner Fund Management. Over the past 5 years, PFSVX returned 5.61%/yr vs 0.18%/yr for MSEFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSVX charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for MSEFX.

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и MSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP Equity Fund (MSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у MSEFX с доходностью 4.07%.

PFSVX

1 день
0.94%
1 месяц
3.15%
С начала года
7.42%
6 месяцев
5.95%
1 год
19.05%
3 года*
13.46%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

MSEFX

1 день
-0.65%
1 месяц
2.85%
С начала года
4.07%
6 месяцев
5.69%
1 год
7.12%
3 года*
6.72%
5 лет*
0.18%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSVX и MSEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		7.42%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
MSEFX
iMGP Equity Fund		4.07%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%23.72%

Correlation

The correlation between PFSVX and MSEFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.77

The correlation between PFSVX and MSEFX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

iMGP Equity Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSILXPFSVX с MAHIXPFSVX с IDMIXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVXPFSVX с FISVX
Часто сравнивают с MSEFX:
MSEFX с MSILXMSEFX с IDMIXMSEFX с MAHIXMSEFX с FNSTXMSEFX с FSKAXMSEFX с FGJEXMSEFX с FEQHX

Доходность на риск

PFSVX vs. MSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c MSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP Equity Fund (MSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXMSEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.65

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.97

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.69

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

2.48

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. MSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа MSEFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и MSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXMSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и MSEFX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки MSEFX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и MSEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSVXMSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-61.12%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-10.52%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-14.30%

-15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-36.93%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.57%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-10.63%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

2.92%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и MSEFX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с iMGP Equity Fund (MSEFX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSVXMSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.66%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

8.41%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

11.16%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

15.94%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.83%

+4.71%

Сравнение комиссий PFSVX и MSEFX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSEFX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и MSEFX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности MSEFX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEFX
iMGP Equity Fund		3.26%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		3.96%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFSVX and MSEFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSVX has higher volatility (4.73%) compared to MSEFX (3.66%). In terms of maximum drawdown, PFSVX dropped -30.18% vs MSEFX's -61.12%.

PFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSVX и MSEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор