PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSVX с MSEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и MSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP Equity Fund (MSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и MSEFX


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
MSEFX
iMGP Equity Fund
-6.62%5.15%3.29%17.30%-25.22%18.27%23.72%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у MSEFX с доходностью -6.62%.


PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.85%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-5.19%
1 год
5.23%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*

MSEFX

1 день
1.57%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-1.38%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP SBH Focused Small Value Fund

iMGP Equity Fund

Сравнение комиссий PFSVX и MSEFX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSEFX в 0.98%.


Доходность на риск

PFSVX vs. MSEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина

MSEFX
Ранг доходности на риск MSEFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c MSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP Equity Fund (MSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSVXMSEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.09

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

-0.03

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.11

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

-0.37

+0.93

PFSVX vs. MSEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа MSEFX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и MSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSVXMSEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFSVX и MSEFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и MSEFX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности MSEFX в 3.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSEFX
iMGP Equity Fund
3.64%3.40%7.44%4.08%31.07%16.28%12.45%9.07%14.47%7.93%5.87%9.89%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и MSEFX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки MSEFX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и MSEFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSVXMSEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-61.12%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-10.52%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-36.93%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-14.37%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-10.64%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.02%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и MSEFX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с iMGP Equity Fund (MSEFX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSVXMSEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.13%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

8.12%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

13.80%

+11.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

15.91%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

17.82%

+4.82%