- Дата выпуска
- 30 июл. 2020 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции PFSVX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) показал доход в 9.99% с начала года и 20.52% за последние 12 месяцев.
iMGP SBH Focused Small Value Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PFSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFSVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 0.89% | -7.02% | 8.21% | 1.08% | 3.35% | 9.99% | ||||||
| 2025 | 3.49% | -6.61% | -8.07% | -4.62% | 4.77% | 4.93% | 2.72% | 5.01% | -1.77% | -0.35% | 1.60% | 0.05% | -0.02% |
| 2024 | -3.90% | 7.20% | 4.50% | -5.18% | 2.63% | -2.63% | 11.26% | -1.78% | -0.42% | -0.54% | 11.74% | -7.57% | 14.04% |
| 2023 | 8.55% | -1.29% | -4.35% | -4.17% | 0.63% | 12.11% | 4.07% | -0.13% | -4.99% | -3.13% | 6.16% | 11.01% | 24.90% |
| 2022 | -5.92% | 3.65% | -2.21% | -9.03% | -0.31% | -7.24% | 7.72% | -3.66% | -8.89% | 13.40% | 7.20% | -6.06% | -13.39% |
| 2021 | 0.47% | 11.43% | 4.99% | 1.87% | 0.79% | -3.59% | -0.81% | 1.09% | -2.83% | 3.19% | -2.42% | 4.89% | 19.74% |
Метрики бенчмарка
iMGP SBH Focused Small Value Fund has an annualized alpha of -1.49%, beta of 1.05, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2020.
- This fund participated in 95.11% of S&P 500 Index downside but only 88.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.49%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 88.58%
- Участие в снижении
- 95.11%
Комиссия
Комиссия PFSVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSVX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.46 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.92 | -5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP SBH Focused Small Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $2.52 | $1.16 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.87% | 4.26% | 17.23% | 7.81% | 0.00% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP SBH Focused Small Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iMGP SBH Focused Small Value Fund показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка iMGP SBH Focused Small Value Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -30.18%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.83%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.06%сент. 2021 г. | 6mo 10d | 1mo 15d | 7mo 25dмарт 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.90%сент. 2020 г. | 1mo 11d | 14d | 1mo 25dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.11%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 28d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| PFSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -56.78% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.10% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -18.90% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.43% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.21% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -10.71% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.04% | +2.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFSVX
Добавьте iMGP SBH Focused Small Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFSVX