- Дата выпуска
- 30 июл. 2020 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PFSVX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFSVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) показал доход в 11.70% с начала года и 16.37% за последние 12 месяцев.
iMGP SBH Focused Small Value Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PFSVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PFSVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | 0.89% | -7.02% | 8.21% | 1.08% | 8.58% | -3.33% | 11.70% | |||||
| 2025 | 3.49% | -6.61% | -8.07% | -4.62% | 4.77% | 4.93% | 2.72% | 5.01% | -1.77% | -0.35% | 1.60% | 0.05% | -0.02% |
| 2024 | -3.90% | 7.20% | 4.50% | -5.18% | 2.63% | -2.63% | 11.26% | -1.78% | -0.42% | -0.54% | 11.74% | -7.57% | 14.04% |
| 2023 | 8.55% | -1.29% | -4.35% | -4.17% | 0.63% | 12.11% | 4.07% | -0.13% | -4.99% | -3.13% | 6.16% | 11.01% | 24.90% |
| 2022 | -5.92% | 3.65% | -2.21% | -9.03% | -0.31% | -7.24% | 7.72% | -3.66% | -8.89% | 13.40% | 7.20% | -6.06% | -13.39% |
| 2021 | 0.47% | 11.43% | 4.99% | 1.87% | 0.79% | -3.59% | -0.81% | 1.09% | -2.83% | 3.19% | -2.42% | 4.89% | 19.74% |
Метрики бенчмарка
iMGP SBH Focused Small Value Fund has an annualized alpha of -1.43%, beta of 1.05, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2020.
- This fund participated in 91.11% of S&P 500 Index downside but only 85.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.43%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 85.80%
- Участие в снижении
- 91.11%
Комиссия
Комиссия PFSVX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSVX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.24 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 9.71 | -5.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP SBH Focused Small Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $2.52 | $1.16 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.26% | 17.23% | 7.81% | 0.00% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP SBH Focused Small Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iMGP SBH Focused Small Value Fund показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка iMGP SBH Focused Small Value Fund составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.18%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 1y 2mo | 1y 6moнояб. 2024 г. - июнь 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-28.83%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.06%сент. 2021 г. | 6mo 10d | 1mo 15d | 7mo 25dмарт 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-9.90%сент. 2020 г. | 1mo 11d | 14d | 1mo 25dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
-8.11%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 28d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PFSVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -56.78% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -9.10% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -18.90% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -25.43% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -1.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -10.70% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.09% | +2.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFSVX
Добавьте iMGP SBH Focused Small Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFSVX