PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с MSILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с MSILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP International Fund (MSILX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. MSILX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 1 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и MSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP International Fund (MSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и MSILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
MSILX
iMGP International Fund		-6.85%30.20%-0.58%17.41%-21.57%11.82%30.37%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -6.21%, что значительно выше, чем у MSILX с доходностью -6.85%.

PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

MSILX

1 день
0.19%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.85%
1 год
16.44%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

iMGP International Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSEFXPFSVX с IDMIXPFSVX с MAHIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVX
Часто сравнивают с MSILX:
MSILX с MSEFXMSILX с MAHIXMSILX с IDMIXMSILX с GQJPXMSILX с KGIIXMSILX с EPDIXMSILX с FHLFX

Сравнение комиссий PFSVX и MSILX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSILX в 1.05%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
MSILX
iMGP International Fund

Доходность на риск

PFSVX vs. MSILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSILX
Ранг доходности на риск MSILX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSILX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSILX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSILX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSILX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSILX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c MSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP International Fund (MSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXMSILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.90

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.32

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.00

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

3.84

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. MSILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MSILX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и MSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXMSILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.90

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFSVX и MSILX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и MSILX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности MSILX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSILX
iMGP International Fund		1.67%1.55%1.24%1.01%0.88%3.70%2.23%2.99%0.74%2.94%4.15%1.68%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и MSILX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки MSILX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и MSILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXMSILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-60.45%

+30.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-12.70%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-34.92%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-12.53%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-15.87%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.31%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и MSILX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP International Fund (MSILX) имеют волатильность 6.28% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXMSILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

9.99%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

16.41%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

17.86%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

19.30%

+3.34%