PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSVX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и PVCMX


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.


PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP SBH Focused Small Value Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Сравнение комиссий PFSVX и PVCMX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.


Доходность на риск

PFSVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина

PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSVXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.98

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.53

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.61

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

4.42

-3.86

PFSVX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSVXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.05

-0.58

Корреляция

Корреляция между PFSVX и PVCMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и PVCMX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PVCMX в 4.76%


TTM2025202420232022202120202019
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
4.76%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и PVCMX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и PVCMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSVXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-7.44%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-2.81%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-7.44%

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-1.69%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-1.29%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

1.03%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и PVCMX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSVXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

0.97%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

2.94%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

4.75%

+20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

5.20%

+17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

6.37%

+16.27%