PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с IDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с IDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и IDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и IDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-2.71%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		-1.33%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у IDMIX с доходностью -1.33%.

PFSVX

1 день
3.73%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.15%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—

IDMIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.01%
1 год
4.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSEFXPFSVX с MSILXPFSVX с MAHIXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMXPFSVX с VRTVX
Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с PRPIXIDMIX с FIIFXIDMIX с MIFIXIDMIX с VICBXIDMIX с VLCIXIDMIX с ISHIX

Сравнение комиссий PFSVX и IDMIX

PFSVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IDMIX в 0.70%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PFSVX vs. IDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c IDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXIDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.45

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.11

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.03

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

8.07

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. IDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IDMIX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и IDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXIDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.45

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между PFSVX и IDMIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и IDMIX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IDMIX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.38%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		3.87%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и IDMIX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки IDMIX в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и IDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXIDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-14.19%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-2.38%

-13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-14.19%

-15.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-1.78%

-9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-3.83%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

0.60%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и IDMIX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXIDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

1.18%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

1.84%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

3.10%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

3.81%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

4.09%

+18.60%