PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSVX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSVX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

PFSVX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSVX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSVX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		-6.21%-0.02%14.04%24.90%-13.39%19.74%27.10%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, PFSVX показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%.

PFSVX

1 день
-0.83%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.55%
3 года*
9.23%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP SBH Focused Small Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PFSVX:
PFSVX с BOSOXPFSVX с MSILXPFSVX с IDMIXPFSVX с MAHIXPFSVX с MSEFXPFSVX с FISVXPFSVX с PVCMX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий PFSVX и TASCX

И PFSVX, и TASCX имеют комиссию равную 1.15%.

PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PFSVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSVX
Ранг доходности на риск PFSVX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSVXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.47

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.15

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.09

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

8.93

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSVX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSVX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSVXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.47

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между PFSVX и TASCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSVX и TASCX

Дивидендная доходность PFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSVX
iMGP SBH Focused Small Value Fund		4.54%4.26%17.23%7.81%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок PFSVX и TASCX

Максимальная просадка PFSVX за все время составила -30.18%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSVX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSVXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.18%

-58.55%

+28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-12.12%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-30.26%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.44%

-4.60%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.66%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.83%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSVX и TASCX

iMGP SBH Focused Small Value Fund (PFSVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSVXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.87%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.66%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

18.59%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

25.47%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

24.17%

-1.53%