Сравнение PFSLX с FMIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и FMIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и FMIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 0.60% | 2.12% | 10.38% | 24.85% | -5.95% | 30.52% | 5.79% | 24.80% | -8.77% | 13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у FMIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 14.28% против 10.45% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
FMIMX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и FMIMX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FMIMX в 1.01%.
Доходность на риск
PFSLX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск
PFSLX
FMIMX
Сравнение PFSLX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | FMIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.30 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.61 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.48 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 1.29 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.30 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.55 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и FMIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и FMIMX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FMIMX в 13.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
FMIMX FMI Common Stock Fund | 13.16% | 13.24% | 2.01% | 2.84% | 6.65% | 12.44% | 0.76% | 4.93% | 10.17% | 11.82% | 4.92% | 10.77% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и FMIMX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и FMIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -59.09% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.80% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -21.31% | -72.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -38.07% | -55.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -11.89% | -77.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.46% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.14% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и FMIMX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с FMI Common Stock Fund (FMIMX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | FMIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.58% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 12.46% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 21.02% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 18.60% | +456.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 19.19% | +317.20% |