Сравнение PFSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или SPY.
Корреляция
Корреляция между PFSI и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFSI и SPY
Основные характеристики
PFSI:
1.11
SPY:
2.20
PFSI:
1.62
SPY:
2.92
PFSI:
1.20
SPY:
1.41
PFSI:
1.83
SPY:
3.35
PFSI:
4.50
SPY:
14.01
PFSI:
7.02%
SPY:
2.01%
PFSI:
28.39%
SPY:
12.76%
PFSI:
-56.49%
SPY:
-55.19%
PFSI:
-6.43%
SPY:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.81% против 13.39% соответственно.
PFSI
6.48%
6.98%
8.99%
26.23%
28.08%
20.81%
SPY
2.90%
2.01%
9.60%
26.34%
14.48%
13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFSI и SPY
PFSI
SPY
Сравнение PFSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и SPY
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 0.92% | 0.98% | 0.91% | 1.76% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и SPY
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и SPY
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.