PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFSI с SAIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFSI и SAIA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PFSI с SAIA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Saia, Inc. (SAIA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или SAIA.

Доходность

Сравнение доходности PFSI и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFSI:

0.24

SAIA:

-0.54

Коэф-т Сортино

PFSI:

0.51

SAIA:

-0.39

Коэф-т Омега

PFSI:

1.07

SAIA:

0.94

Коэф-т Кальмара

PFSI:

0.30

SAIA:

-0.55

Коэф-т Мартина

PFSI:

0.66

SAIA:

-1.29

Индекс Язвы

PFSI:

10.57%

SAIA:

25.75%

Дневная вол-ть

PFSI:

30.31%

SAIA:

63.68%

Макс. просадка

PFSI:

-56.49%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

PFSI:

-16.91%

SAIA:

-56.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFSI:

$4.96B

SAIA:

$7.04B

EPS

PFSI:

$6.52

SAIA:

$11.98

Коэффициент P/E

PFSI:

14.72

SAIA:

22.07

Коэффициент PEG

PFSI:

4.67

SAIA:

2.54

Коэффициент P/S

PFSI:

1.46

SAIA:

2.17

Коэффициент P/B

PFSI:

1.27

SAIA:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

PFSI:

$2.62B

SAIA:

$3.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFSI:

$2.49B

SAIA:

$601.79M

EBITDA (12 мес.)

PFSI:

$838.48M

SAIA:

$655.63M

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью -41.98%. За последние 10 лет акции PFSI уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 18.57% против 20.45% соответственно.

PFSI

С начала года

-5.44%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-9.85%

1 год

7.19%

3 года

26.60%

5 лет

24.90%

10 лет

18.57%

SAIA

С начала года

-41.98%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-53.54%

1 год

-35.43%

3 года

10.20%

5 лет

19.51%

10 лет

20.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Financial Services, Inc.

Saia, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFSI и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSI
Ранг риск-скорректированной доходности PFSI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFSI c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и SAIA

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.25%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%
SAIA
Saia, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSI и SAIA

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и SAIA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и SAIA

Текущая волатильность для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) составляет 7.41%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что PFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFSI и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
810.31M
787.58M
(PFSI) Общая выручка
(SAIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFSI и SAIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennyMac Financial Services, Inc. и Saia, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.9%
14.3%
(PFSI) Валовая рентабельность
(SAIA) Валовая рентабельность
PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.27M при выручке в 810.31M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.76M при выручке в 787.58M, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.45M при выручке в 810.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.17M при выручке в 787.58M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.28M при выручке в 810.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.81M при выручке в 787.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.