PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFSI с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFSI с NFLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFSI (PennyMac Financial Services, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. PFSI operates in Mortgage Finance (Financial Services), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PFSI returned 21.90%/yr vs 22.36%/yr for NFLX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFSI и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -20.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFSI имеют среднегодовую доходность 21.90%, а акции NFLX немного впереди с 22.36%.

PFSI

1 день
2.17%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
-42.00%
С начала года
-33.70%
1 год
-11.71%
3 года*
5.70%
5 лет*
9.37%
10 лет*
21.90%

NFLX

1 день
0.91%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
-15.56%
С начала года
-20.70%
1 год
-40.53%
3 года*
18.22%
5 лет*
6.99%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSI и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		-33.70%30.55%16.79%57.84%-17.58%7.69%95.33%60.72%-3.09%34.23%
NFLX
Netflix, Inc.		-20.70%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between PFSI and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г.

0.19

The correlation between PFSI and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFSI:

$4.51B

NFLX:

$313.07B

EPS

PFSI:

$9.40

NFLX:

$3.17

Коэффициент P/E

PFSI:

9.24

NFLX:

23.45

Коэффициент PEG

PFSI:

0.62

NFLX:

0.93

Коэффициент P/S

PFSI:

1.32

NFLX:

6.62

Коэффициент P/B

PFSI:

1.08

NFLX:

10.51

Общая выручка (12 мес.)

PFSI:

$3.54B

NFLX:

$48.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFSI:

$2.50B

NFLX:

$23.76B

EBITDA (12 мес.)

PFSI:

$1.04B

NFLX:

$30.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Financial Services, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с PFSI:
PFSI с HOPEPFSI с FXAIXPFSI с SAIAPFSI с COOPPFSI с SPYPFSI с VGTPFSI с ABBV
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

PFSI vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSI
Ранг доходности на риск PFSI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSI c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSINFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-1.18

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
-1.79

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.78

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.92

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.60

+1.22

PFSI vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSI и NFLX

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSINFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-81.99%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.77%

-44.36%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.77%

-47.06%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.77%

-75.95%

+26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-75.95%

+19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.18%

-44.48%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.43%

-24.98%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

25.29%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и NFLX

Текущая волатильность для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) составляет 9.14%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что PFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSINFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

11.74%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.67%

26.82%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.38%

34.37%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

43.37%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.19%

41.52%

-2.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и NFLX

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.38%0.91%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFSI и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
544.98M
12.56B
(PFSI) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFSI и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennyMac Financial Services, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
97.4%
51.9%
Активы портфеля
PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.59M при выручке в 544.98M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.10M при выручке в 544.98M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.32M при выручке в 544.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

Часто задаваемые вопросы

PFSI and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (11.74%) compared to PFSI (9.14%). In terms of maximum drawdown, PFSI dropped -56.49% vs NFLX's -81.99%.

PFSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSI и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор