Сравнение PFSI с COOP
PFSI (PennyMac Financial Services, Inc.) and COOP (Mr. Cooper Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Mortgage Finance industry within the Financial Services sector. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFSI и COOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFSI
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -36.35%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 21.31%
COOP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFSI и COOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -36.35% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 121.64% | 47.44% | 62.27% | -3.56% | 34.10% | 148.04% | 7.20% | 14.53% | -45.22% |
Correlation
The correlation between PFSI and COOP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г. | 0.37 |
The correlation between PFSI and COOP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFSI:
$4.49B
COOP:
$13.72B
PFSI:
$9.41
COOP:
$8.76
PFSI:
8.86
COOP:
24.07
PFSI:
0.60
COOP:
0.24
PFSI:
1.27
COOP:
6.00
PFSI:
1.04
COOP:
2.69
PFSI:
$3.54B
COOP:
$2.29B
PFSI:
$2.50B
COOP:
$1.68B
PFSI:
$1.04B
COOP:
$852.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. COOP — Ранг доходности на риск
PFSI
COOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFSI c COOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSI | COOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFSI и COOP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSI | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и COOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSI | COOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.41% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и COOP
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как COOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.95% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.44% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и COOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFSI и COOP
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.59M при выручке в 544.98M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.
COOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 417.00M при выручке в 608.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.6%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.10M при выручке в 544.98M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
COOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.00M при выручке в 608.00M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.32M при выручке в 544.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
COOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.00M при выручке в 608.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
PFSI and COOP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PFSI и COOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор