PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFSI с COOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFSI и COOP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PFSI с COOP

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или COOP.

Доходность

Сравнение доходности PFSI и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFSI:

0.32

COOP:

1.77

Коэф-т Сортино

PFSI:

0.52

COOP:

2.48

Коэф-т Омега

PFSI:

1.07

COOP:

1.31

Коэф-т Кальмара

PFSI:

0.31

COOP:

3.03

Коэф-т Мартина

PFSI:

0.68

COOP:

9.63

Индекс Язвы

PFSI:

10.51%

COOP:

6.32%

Дневная вол-ть

PFSI:

30.36%

COOP:

36.19%

Макс. просадка

PFSI:

-56.49%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

PFSI:

-16.32%

COOP:

-1.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFSI:

$5.00B

COOP:

$8.52B

EPS

PFSI:

$6.47

COOP:

$8.84

Коэффициент P/E

PFSI:

14.83

COOP:

14.83

Коэффициент P/S

PFSI:

1.48

COOP:

3.84

Коэффициент P/B

PFSI:

1.28

COOP:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

PFSI:

$2.62B

COOP:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFSI:

$2.49B

COOP:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

PFSI:

$838.48M

COOP:

$856.00M

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 18.75% против 14.73% соответственно.

PFSI

С начала года

-4.77%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-8.99%

1 год

9.75%

3 года

25.83%

5 лет

25.08%

10 лет

18.75%

COOP

С начала года

38.25%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

34.98%

1 год

63.54%

3 года

44.94%

5 лет

64.11%

10 лет

14.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Financial Services, Inc.

Mr. Cooper Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFSI и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSI
Ранг риск-скорректированной доходности PFSI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFSI c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и COOP

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как COOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.24%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%
COOP
Mr. Cooper Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSI и COOP

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и COOP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и COOP

Текущая волатильность для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) составляет 7.54%, в то время как у Mr. Cooper Group Inc. (COOP) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что PFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFSI и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
810.31M
560.00M
(PFSI) Общая выручка
(COOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFSI и COOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennyMac Financial Services, Inc. и Mr. Cooper Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.9%
65.5%
(PFSI) Валовая рентабельность
(COOP) Валовая рентабельность
PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.27M при выручке в 810.31M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

COOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 367.00M при выручке в 560.00M, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.45M при выручке в 810.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

COOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.00M при выручке в 560.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.28M при выручке в 810.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

COOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mr. Cooper Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 560.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.