PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSI с HOPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFSI с HOPE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFSI (PennyMac Financial Services, Inc.) and HOPE (Hope Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFSI in Mortgage Finance, HOPE in Banks - Regional. Over the past 10 years, PFSI returned 20.84%/yr vs 3.37%/yr for HOPE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFSI и HOPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -38.72%, что значительно ниже, чем у HOPE с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HOPE по среднегодовой доходности: 20.84% против 3.37% соответственно.

PFSI

1 день
0.54%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-38.72%
6 месяцев
-39.31%
1 год
-16.27%
3 года*
7.05%
5 лет*
6.07%
10 лет*
20.84%

HOPE

1 день
1.93%
1 месяц
6.70%
С начала года
23.27%
6 месяцев
19.87%
1 год
32.51%
3 года*
23.37%
5 лет*
2.60%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSI и HOPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		-38.72%30.55%16.79%57.84%-17.58%7.69%95.33%60.72%-3.09%34.23%
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		23.27%-5.92%6.75%-0.10%-9.57%40.48%-22.02%30.29%-32.83%-14.40%

Correlation

The correlation between PFSI and HOPE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2013 г.

0.37

The correlation between PFSI and HOPE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFSI:

$4.32B

HOPE:

$1.70B

EPS

PFSI:

$9.41

HOPE:

$0.52

Коэффициент P/E

PFSI:

8.53

HOPE:

25.20

Коэффициент P/S

PFSI:

1.22

HOPE:

1.72

Коэффициент P/B

PFSI:

1.00

HOPE:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

PFSI:

$3.54B

HOPE:

$981.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFSI:

$2.50B

HOPE:

$490.56M

EBITDA (12 мес.)

PFSI:

$1.04B

HOPE:

$93.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Financial Services, Inc.

Hope Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с PFSI:
PFSI с FXAIXPFSI с COOPPFSI с SPYPFSI с SAIAPFSI с VGTPFSI с NFLXPFSI с ABBV
Часто сравнивают с HOPE:
HOPE с ISNPYHOPE с CSXHOPE с SPY

Доходность на риск

PFSI vs. HOPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSI
Ранг доходности на риск PFSI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HOPE
Ранг доходности на риск HOPE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOPE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSI c HOPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSIHOPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.16

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.71

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

2.10

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

4.91

-5.49

PFSI vs. HOPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HOPE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и HOPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSI и HOPE

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки HOPE в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HOPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSIHOPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-90.30%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.77%

-15.54%

-34.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.77%

-35.12%

-14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.77%

-53.78%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-64.30%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.34%

-11.47%

-37.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-29.47%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.04%

6.63%

+21.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и HOPE

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Hope Bancorp, Inc. (HOPE) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSIHOPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.73%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.61%

19.07%

+27.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

28.29%

+17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.57%

32.66%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.40%

34.86%

+4.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и HOPE

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности HOPE в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		4.24%5.11%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.50%0.91%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFSI и HOPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
544.98M
246.64M
(PFSI) Общая выручка
(HOPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFSI и HOPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
97.4%
53.5%
Активы портфеля
PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.59M при выручке в 544.98M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.

HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.91M при выручке в 246.64M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.10M при выручке в 544.98M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.92M при выручке в 246.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.32M при выручке в 544.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.54M при выручке в 246.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

PFSI and HOPE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSI has higher volatility (9.05%) compared to HOPE (6.73%). In terms of maximum drawdown, PFSI dropped -56.49% vs HOPE's -90.30%.

HOPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSI и HOPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор