PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFSI с HOPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFSI и HOPE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PFSI с HOPE

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или HOPE.

Доходность

Сравнение доходности PFSI и HOPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFSI:

0.24

HOPE:

0.05

Коэф-т Сортино

PFSI:

0.51

HOPE:

0.34

Коэф-т Омега

PFSI:

1.07

HOPE:

1.04

Коэф-т Кальмара

PFSI:

0.30

HOPE:

0.04

Коэф-т Мартина

PFSI:

0.66

HOPE:

0.11

Индекс Язвы

PFSI:

10.57%

HOPE:

16.37%

Дневная вол-ть

PFSI:

30.31%

HOPE:

34.10%

Макс. просадка

PFSI:

-56.49%

HOPE:

-90.30%

Текущая просадка

PFSI:

-16.91%

HOPE:

-36.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFSI:

$4.96B

HOPE:

$1.29B

EPS

PFSI:

$6.52

HOPE:

$0.78

Коэффициент P/E

PFSI:

14.72

HOPE:

12.87

Коэффициент PEG

PFSI:

4.67

HOPE:

1.34

Коэффициент P/S

PFSI:

1.46

HOPE:

2.86

Коэффициент P/B

PFSI:

1.27

HOPE:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

PFSI:

$2.62B

HOPE:

$694.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFSI:

$2.49B

HOPE:

$691.73M

EBITDA (12 мес.)

PFSI:

$838.48M

HOPE:

$87.61M

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у HOPE с доходностью -16.16%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HOPE по среднегодовой доходности: 18.57% против 0.43% соответственно.

PFSI

С начала года

-5.44%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-9.85%

1 год

7.19%

3 года

26.60%

5 лет

24.90%

10 лет

18.57%

HOPE

С начала года

-16.16%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

-24.35%

1 год

-0.00%

3 года

-7.12%

5 лет

6.20%

10 лет

0.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Financial Services, Inc.

Hope Bancorp, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFSI и HOPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSI
Ранг риск-скорректированной доходности PFSI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFSI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
HOPE
Ранг риск-скорректированной доходности HOPE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOPE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFSI c HOPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа HOPE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и HOPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и HOPE

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HOPE в 5.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.		1.25%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOPE
Hope Bancorp, Inc.		5.58%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%2.43%

Просадки

Сравнение просадок PFSI и HOPE

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки HOPE в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HOPE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и HOPE

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE) имеют волатильность 7.41% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFSI и HOPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
810.31M
217.17M
(PFSI) Общая выручка
(HOPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFSI и HOPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.9%
100.0%
(PFSI) Валовая рентабельность
(HOPE) Валовая рентабельность
PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 801.27M при выручке в 810.31M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.17M при выручке в 217.17M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.45M при выручке в 810.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.36M при выручке в 217.17M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.28M при выручке в 810.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.10M при выручке в 217.17M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.