Сравнение PFSI с HOPE
PFSI (PennyMac Financial Services, Inc.) and HOPE (Hope Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PFSI in Mortgage Finance, HOPE in Banks - Regional. Over the past 10 years, PFSI returned 20.43%/yr vs 1.58%/yr for HOPE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFSI и HOPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у HOPE с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HOPE по среднегодовой доходности: 20.43% против 1.58% соответственно.
PFSI
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -39.38%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 20.43%
HOPE
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам PFSI и HOPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -38.45% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 13.37% | -5.92% | 6.75% | -0.10% | -9.57% | 40.48% | -22.02% | 30.29% | -32.83% | -14.40% |
Correlation
The correlation between PFSI and HOPE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2013 г. | 0.37 |
The correlation between PFSI and HOPE shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFSI:
$4.34B
HOPE:
$1.56B
PFSI:
$9.41
HOPE:
$0.52
PFSI:
8.56
HOPE:
23.18
PFSI:
1.23
HOPE:
1.58
PFSI:
1.00
HOPE:
0.68
PFSI:
$3.54B
HOPE:
$981.58M
PFSI:
$2.50B
HOPE:
$490.56M
PFSI:
$1.04B
HOPE:
$93.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. HOPE — Ранг доходности на риск
PFSI
HOPE
Сравнение PFSI c HOPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | HOPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.72 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 4.00 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | HOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.94 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и HOPE
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки HOPE в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HOPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSI | HOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -90.30% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -15.54% | -33.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.11% | -35.12% | -13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -53.78% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -64.30% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -18.57% | -30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -29.51% | +12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 6.66% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и HOPE
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Hope Bancorp, Inc. (HOPE) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSI | HOPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.06% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.33% | 19.23% | +27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 28.39% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 32.80% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 34.94% | +4.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и HOPE
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HOPE в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 4.61% | 5.11% | 4.56% | 4.64% | 4.37% | 3.81% | 5.13% | 3.77% | 4.55% | 2.74% | 2.06% | 2.44% |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.49% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFSI и HOPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFSI и HOPE
PFSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.59M при выручке в 544.98M, что соответствует валовой рентабельности в 97.4%.
HOPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.91M при выручке в 246.64M, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
PFSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.10M при выручке в 544.98M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
HOPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.92M при выручке в 246.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
PFSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.32M при выручке в 544.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
HOPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.54M при выручке в 246.64M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PFSI and HOPE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSI has higher volatility (9.03%) compared to HOPE (6.06%). In terms of maximum drawdown, PFSI dropped -56.49% vs HOPE's -90.30%.
HOPE currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSI и HOPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор