PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSI с HOPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PFSI и HOPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSI и HOPE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.
-33.26%30.55%16.79%57.84%-17.58%7.69%95.33%60.72%-3.09%34.23%
HOPE
Hope Bancorp, Inc.
7.95%-5.92%6.75%-0.10%-9.57%40.48%-22.02%30.29%-32.83%-14.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFSI:

$4.75B

HOPE:

$1.51B

EPS

PFSI:

$9.30

HOPE:

$0.46

Коэффициент P/E

PFSI:

9.43

HOPE:

25.47

Коэффициент P/S

PFSI:

1.49

HOPE:

1.54

Коэффициент P/B

PFSI:

1.10

HOPE:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

PFSI:

$3.17B

HOPE:

$967.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFSI:

$2.32B

HOPE:

$470.36M

EBITDA (12 мес.)

PFSI:

$1.01B

HOPE:

$83.67M

Доходность по периодам

С начала года, PFSI показывает доходность -33.26%, что значительно ниже, чем у HOPE с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции HOPE по среднегодовой доходности: 23.75% против 1.77% соответственно.


PFSI

1 день
0.34%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-33.26%
6 месяцев
-29.92%
1 год
-11.29%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.27%
10 лет*
23.75%

HOPE

1 день
4.74%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.95%
6 месяцев
12.39%
1 год
18.82%
3 года*
11.80%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PennyMac Financial Services, Inc.

Hope Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с HOPE:
HOPE с ISNPYHOPE с CSXHOPE с SPY

Доходность на риск

PFSI vs. HOPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSI
Ранг доходности на риск PFSI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSI: 3131
Ранг коэф-та Мартина

HOPE
Ранг доходности на риск HOPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOPE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOPE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOPE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSI c HOPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Hope Bancorp, Inc. (HOPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSIHOPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.61

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.04

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.13

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.15

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

2.51

-3.12

PFSI vs. HOPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSI на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HOPE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSI и HOPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSIHOPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.61

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Корреляция

Корреляция между PFSI и HOPE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSI и HOPE

Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HOPE в 4.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSI
PennyMac Financial Services, Inc.
1.37%0.91%0.98%0.91%1.41%1.15%0.82%0.35%1.88%0.00%0.00%0.00%
HOPE
Hope Bancorp, Inc.
4.79%5.11%4.56%4.64%4.37%3.81%5.13%3.77%4.55%2.74%2.06%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PFSI и HOPE

Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки HOPE в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и HOPE.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSIHOPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-90.30%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.06%

-15.54%

-31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.06%

-53.78%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.49%

-64.30%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.82%

-22.47%

-22.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-29.58%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.56%

7.09%

+11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSI и HOPE

PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Hope Bancorp, Inc. (HOPE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSIHOPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

6.85%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.59%

21.48%

+25.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.96%

31.15%

+15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.52%

32.93%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.46%

34.94%

+4.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFSI и HOPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
538.01M
258.56M
(PFSI) Общая выручка
(HOPE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFSI и HOPE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennyMac Financial Services, Inc. и Hope Bancorp, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
98.1%
56.4%
Активы портфеля
PFSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 527.59M при выручке в 538.01M, что соответствует валовой рентабельности в 98.1%.

HOPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.76M при выручке в 258.56M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

PFSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.22M при выручке в 538.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.5%.

HOPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 46.33M при выручке в 258.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

PFSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PennyMac Financial Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.83M при выручке в 538.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

HOPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hope Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.47M при выручке в 258.56M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.