Сравнение PFSI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSI и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSI и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -33.26% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -33.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 23.75% против 14.08% соответственно.
PFSI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -33.26%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 23.75%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PFSI
FXAIX
Сравнение PFSI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.97 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.49 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.52 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 7.30 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.97 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PFSI и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и FXAIX
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.37% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и FXAIX
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -33.79% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -12.13% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -24.50% | -22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -33.79% | -22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.82% | -6.23% | -38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -3.83% | -12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 2.53% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и FXAIX
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSI | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.34% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | 9.53% | +37.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.96% | 18.32% | +28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 16.92% | +19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 18.05% | +21.41% |