Сравнение PFSI с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSI или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между PFSI и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFSI и FXAIX
Основные характеристики
PFSI:
0.36
FXAIX:
1.82
PFSI:
0.68
FXAIX:
2.45
PFSI:
1.09
FXAIX:
1.33
PFSI:
0.62
FXAIX:
2.78
PFSI:
1.49
FXAIX:
11.50
PFSI:
7.13%
FXAIX:
2.04%
PFSI:
28.84%
FXAIX:
12.82%
PFSI:
-56.49%
FXAIX:
-33.79%
PFSI:
-13.08%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 20.01% против 13.15% соответственно.
PFSI
-1.09%
-0.37%
3.35%
15.24%
25.09%
20.01%
FXAIX
4.09%
4.74%
11.02%
23.93%
14.40%
13.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFSI и FXAIX
PFSI
FXAIX
Сравнение PFSI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и FXAIX
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 0.79% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и FXAIX
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и FXAIX
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.