- ISIN
- US70932M1071
- CUSIP
- 70932M107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 9 мая 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.34B
- Enterprise Value
- $16.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.41
- Коэффициент P/E
- 8.56
- Коэффициент PEG
- 0.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.50B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.04B
- Годовой диапазон
- $80.37 - $160.36
- Целевая цена
- $143.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFSI
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) снизился на 38.5% с начала года. По цене $81 за акцию PFSI торгуется на 49.7% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,407.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) показал доход в -38.45% с начала года и -14.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PFSI составила 20.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
PennyMac Financial Services, Inc.
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -39.38%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 20.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PFSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +36.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PFSI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.21% | -7.69% | -4.93% | 3.31% | -6.78% | -3.90% | -38.45% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -0.70% | -3.42% | -2.67% | -1.18% | 3.79% | -6.52% | 18.56% | 12.52% | 1.56% | 7.22% | -2.03% | 30.55% |
| 2024 | -1.30% | -2.41% | 7.25% | -5.98% | 6.08% | 4.36% | 3.72% | 10.42% | 5.53% | -12.54% | 7.79% | -4.66% | 16.79% |
| 2023 | 18.99% | -10.03% | -1.42% | 4.83% | -1.99% | 15.19% | 7.00% | -4.34% | -7.20% | 0.90% | 16.08% | 13.60% | 57.84% |
| 2022 | -10.15% | -7.59% | -7.88% | -8.72% | 1.39% | -10.83% | 25.35% | -2.72% | -19.24% | 24.29% | 12.33% | -5.03% | -17.58% |
| 2021 | -11.61% | 2.41% | 12.94% | -9.96% | 4.34% | -1.42% | 1.90% | 6.14% | -8.14% | 1.52% | 2.36% | 10.18% | 7.69% |
Метрики бенчмарка
PennyMac Financial Services, Inc. has an annualized alpha of 6.87%, beta of 0.93, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2013.
- This stock participated in 114.60% of S&P 500 Index downside but only 113.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.87%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 113.06%
- Участие в снижении
- 114.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSI имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.93 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 13.52 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennyMac Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.00 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.54 | $0.12 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.49% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennyMac Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennyMac Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 1.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennyMac Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 9.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PennyMac Financial Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PennyMac Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 56.49%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 60 торговых сессий.
Текущая просадка PennyMac Financial Services, Inc. составляет 49.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.49%март 2020 г. | 1mo 8d | 2mo 28d | 4mo 6dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.85%март 2016 г. | 2y 9mo | 1y 9mo | 4y 7moмай 2013 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.11%июнь 2026 г. | 4mo 14d | — | 4mo 15dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -43.27%июнь 2022 г. | 5mo 17d | 7mo 21d | 1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -23.92%окт. 2020 г. | 14d | 1mo 23d | 2mo 7dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| PFSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -56.78% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.11% | -9.10% | -40.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.11% | -18.90% | -30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.11% | -25.43% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -33.92% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -0.74% | -48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -10.72% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | 1.97% | +23.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennyMac Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennyMac Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PFSI в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PFSI по сравнению с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PFSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PFSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у PFSI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PFSI
Добавьте PennyMac Financial Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFSI